Профиль инвестора IlyaSosnin | Тинькофф Инвестиции Пульс

( ) — лонг, 12H ALMA, первый лот ~1133 ₽ █ СТРАТЕГИЯ PLZL · 12H · только лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (PLZL 12H): WR 72% · PF 2.5 · макс. просадка 1% Средняя прибыльная сделка +23.6% · убыточная −10.1% · типичное удержание ~57×12H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 12H-бара, первый лот ~1133 ₽ на Polyus (крупнейший золотодобытчик MOEX). Вход на откате после пролива июня–июля, не погоня за вчерашним импульсом. Котировки 11–12.07: вход ~1133 ₽ · снэпшот 11.07 ~1136 ₽ · по позиции ~+2.1% — первый бар удержания. ═ █ КОНТЕКСТ Polyus — прямой MOEX-прокси на золото для российского инвестора: добыча и продажа металла, чувствительность к цене золота и рублю. Исполнение — 12H ALMA. Главный драйвер пролива 8–11.07 — корпоративный менеджмент рекомендовал приостановить дивиденды до 2030 г. (фокус на инвестпроектах, дорогой долг, рост издержек и налогов, слабее золото). Акции в среду −18% intraday до ~1499 ₽ (Interfax: до −26% за день), четверг–пятница — продолжение снижения; к снэпшоту 11.07 ~1136 ₽ — просадка от зон 1800–1900+ ₽ за несколько сессий. 10.07 СД «принял к сведению» рекомендацию — не финальное ГОСА, но рынок уже переоценил дивдоходность. Важная деталь: 01.07 акционеры уже одобрили дивиденд за I кв. 2026 — 29,05 ₽/акция, отсечка 13.07. Речь не об отмене этой выплаты, а о паузе на годы вперёд — для дивидендных держателей это снятие основного тезиса (доходность ~6%). Параллельный фон: IMOEX 10.07 — минимум с декабря 2022; геополитика (Иран, Ормуз) держит премию на металле, но PLZL отстаёт— акция торгуется как post-shock equity, не как чистый proxy на золото. Снэпшот 11.07: лонг-скор +111.0 · шорт-скор −106.0 — экстремальный разрыв скоринга в пользу лонг-контекста на баре входа. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: средняя прибыльная +23.6% против убыточной −10.1% — асимметрия в пользу лонга на 12H - ALMA 4H/1D/3D/1W: SHORT · перегрев ниже EMA — старшие и средние ТФ перегреты вниз, типичный шаблон семейства - ALMA 1H: LONG · L:2 — младший ТФ на баре входа в лонг-режиме - SMC 4H/1D: вход в бычий FVG ~1134 / митигация ~1191 — структура спроса на откате - RSI 1D: oversold 24/14/9 — импульс вымыт - Лонг-скор +111 против шорт −106 — скоринг резко в пользу лонг-сценария Минусы (факторы «против») - Корпоративный шок 08–10.07: пауза дивидендов до 2030 г. — переоценка мультипликатора; отскок может быть техническим, без возврата див-тезиса - Чувствительность к IMOEX: золотодобытчики могут падать вместе с индексом даже при устойчивой цене золота - Гэпы и корпоративные события; −10% стоп может проскочить на разрыве Итог: перегрев серий ALMA на старших ТФ + экстремальный лонг-скор и перепроданность RSI поддерживают первый 12H-лонг после дивидендного обвала, но пауза выплат до 2030 и глубокая просадка по EMA требуют терпения (~57 баров 12H в бэктесте) — сценарий «техническое восстановление после корпоративного шока», не возврат дивидендного тезиса. Базовый сценарий: удержание 12H ALMA · работа к 1200–1250 при стабилизации MOEX и металла. Медвежий сценарий: новый импульс ниже 1100 · потеря 12H ALMA · −10% стоп ~1020 от входа.

() — лонг, 3D ALMA, перезаход ~396 ₽ после стопа СТРАТЕГИЯ SIBN · 3D · только лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (SIBN 3D): WR 77% · PF 4.9 · макс. просадка 1% Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −7.3% · типичное удержание ~32×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, новый лот ~395.9 ₽ после системного стопа 09.07 (~412 ₽ на том же шаблоне 3D). Это перезаход по алерту, не ловля ножей. Котировки MOEX на момент снэпшота 11.07: ~395 ₽ · по позиции ~+1.9% от входа — ранняя фаза удержания, один лот. ═ █ КОНТЕКСТ Сибур — нефтегазохимия MOEX, чувствительность к нефти и макро через сырьевые цепочки, но исполнение здесь — 3D ALMA, не прогноз по отчётности или новостному фону. Фон 11–12.07: эскалация вокруг Ирана и сообщения о закрытии Ормузского пролива; для химии это косвенный волатильный фон, не прямой драйвер. Июнь–июль: предыдущие циклы по SIBN в книге включали серии стопов и перезаходы — шаблон рассчитан на повторные входы после −10%, а не на удержание до талого. Снэпшот 11.07: лонг-скор +49.4 · шорт-скор −44.4. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 77%, PF 4.9 — сильная асимметрия на 3D для акции MOEX - ALMA 3D: SHORT · S:18 против avg 3.6 — перегрев шортовых позиций, типичное топливо для отскока на этом семействе - ALMA 1D/1W: SHORT с длинной серией — старшие ТФ в зоне перепроданности - SMC 1W: бычий FVG ~429.65 (29.06) — недельная структура спроса выше текущей цены - Трендовые и паттерны: Falling Wedge (Expanding) 06.07 — Отскок вверх 44% Пробой вниз 56% (n=16), геометрия сжатия - RSI 1D: oversold 14/9 — импульс вымотан - Перезаход после стопа 09.07 — дисциплина шаблона, не усреднение в минус без плана Минусы (факторы «против») - EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D серия 18 баров ниже (+20.6%) — медвежий стек не снят - SMC 4H: медвежий FVG ~398.65 (10.07) над ценой — свежее сопротивление - Гэпы MOEX, санкционный и корпоративный шум; −10% стоп может проскочить на разрыве - Нефтегазовый фон волатилен на геополитике — чувствительность к индексу выше, чем у защитных префов Итог: 77% WR и 3D ALMA перегрев шортов поддерживают перезаход после стопа, но полный EMA-стек ниже линий и медвежий FVG на 4H давят — сценарий «терпеливый отскок химии на 3D», не импульсный тренд; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · работа к зоне 410–420 при стабилизации MOEX и нефтяного фона. Медвежий сценарий: потеря 393 · новый медвежий импульс на 4H · повторный −10% стоп · выход по развороту ALMA.

( ) — закрытие по стопу, 3D ALMA, ~−17.7% по усреднённой █ ИТОГ MTSS · 3D · лонг · все лоты закрыты по системному стопу 12.07.2026. Воскресенье 12.07, 10:00 МСК (07:00 UTC) — EXIT_LONG_SL ~178.4 ₽ на закрытии 3D-бара. Позиция в книге = 0 лотов. █ ХРОНОЛОГИЯ | Дата (МСК) | Событие | Цена ₽ | |------------|---------|--------| | 30.06 07:00 | первый вход | ~219.9 | | 03.07 07:00 | вторая доливка | ~215.0 | | 06.07 07:00 | третья доливка | ~215.6 | | 12.07 10:00 | стоп, полный выход | ~178.4 | Усреднённая ~216.8 ₽ · удержание ~12 календарных дней (~4 бара 3D). █ РЕЗУЛЬТАТ Суммарно по трём лотам ~−17.7% от усреднённой (лоты по отдельности ~−17…−19%). Правило шаблона — жёсткий стоп −10% от средней на лот; фактический выход ниже из‑за исполния на закрытии 3Д бара. Бэктест (MTSS 3D) для контекста шаблона: WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров Один цикл в минусе не отменяет статистику — наоборот, публикую стоп так же, как цель. █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX; в постах 03.07 уже был медвежий сценарий: потеря поддержки VWAP ~217.65, медвежьи рейды на 4H/1D, цена ниже EMA на всех ТФ. Июль: слабый широкий рынок (IMOEX) + геополитический фон 11–12.07 — телеком не изолирован от оттока из акций. Три доливки на откате не остановили снижение — сработал медвежий сценарий из прогноза, а не базовый отскок к VWAP. ═ █ ДАЛЬШЕ Новых лотов MTSS в журнале после 12.07 нет. Перезаход — только по новому ENTRY на 3D ALMA.

█ СТРАТЕГИЯ · 6H · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: 6H лонг-доливка в зоне ALMA, выход по фиксации прибыли / развороту, стоп −10% от средней на лот. Бэктест (SQ1! 6H): WR 84% · PF 3.0 · макс. просадка 12% Суммарный результат в тестере ~+76.6% · средняя прибыль +6.1% · средний убыток −4.9% · удержание ~29×6H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 01.07 09:01 МСК — фиксация прибыли ~110.99 на предыдущем цикле. 02.07 — три открытых лота: ~104.71 (27.06 15:21 МСК), ~104.33 (14:00 МСК), ~100.79 (20:03 МСК) — усреднение на коррекции сектора полупроводников. Открытая позиция 03.07: ~−3.9% / ~−3.6% / ~−0.2% · среднее ~−2.7%. Свежий лот у нижней границы зоны доливки ~0%. ═ █ КОНТЕКСТ SQ1! — бессрочный фьючерс на корзину полупроводниковых компаний (базовый актив — Invesco PHLX Semiconductor ETF). Торгуется на MOEX/FORTS. Кстати, это мой любимый фьючерс на бирже: даёт экспозицию к полупроводникам и AI-теме без выхода на зарубежную площадку. 6H ALMA — быстрая ротация по сравнению с 3D акций. Типичное удержание по бэктесту — около 2 недель. В конце июня сектор давили продажи AI-имён: обсуждение перегретых оценок после ралли, опасения по capex на дата-центры и сигналы замедления AI-агентов (Meta: $145 млрд в AI «пока не окупается»). SOXX и аналогичные ETF на полупроводники теряли за несколько дней до −13%; на SQ1! в книге шли зелёные фиксации 14–15.06 (+5–9%) — перезаход 27.06 на откате после локального отскока. В июле: 02–03.07 — новости про снижение потребности в чипах со стороны крупных AI-лабораторий били по Nvidia, Intel, AMD, Micron; 03.07 слабые данные по занятости в США дали краткий отскок риска (BTC ~$62K, S&P); 29.07 — заседание ФРС (рынок закладывает шанс повышения ставки). Для SQ1! важны отчётность и гайды чипмейкеров, цикл capex на AI-инфраструктуру и настроение по SOX — не нефть и не ширина российского фондового рынка. Снэпшот 02.07: цена 102.33 · лонг-скор +11.7 · шорт-скор −0.7. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 84%, PF 3.0, итог ~+76.6% — сильнейший шаблон на секторном фьючерсе в российской книге; средняя прибыль +6.1% против убытка −4.9% (сжатое соотношение риск/доходность на 6H) - Структура графика: заполнен бычий FVG + сформирован бычий FVG — старшая структура на фоне коррекции - EMA 3D/1W: выше EMA — на 3D серия 22 баров (−13.8%) и на 1W серия 12 баров (−34.1%): контртрендовый откат внутри старшего бычьего уклона - VWAP: поддержки 96.86 (с 28.03) и 104.74 (с 09.06) — глубокая и ближняя; цена 102.33 между ними, ближе к нижней зоне доливки ~100.79 - Недавняя фиксация 01.07 ~111 подтверждает рабочий цикл шаблона на этом инструменте - Лонг-скор +11.7 против шорт-скора −0.7 — скоринг не блокирует лонг Минусы (факторы «против») - ALMA MTF: на 1H→1W состояние шорт (преобладает шорт на 4H, 1D, 3D, 1W) — старшие ТФ ALMA против 6H лонга - EMA младшие ТФ: ниже EMA на 15m→1D; на 4H — серия 5 баров ниже (+4.3%), на 1H — серия 19 баров (+3.3%) — локальный медвежий импульс - Структура графика: сигнал ALMA шорт + сформирован фрактальный хай — конфликт с открытым 6H лонгом - Пересечение: 1H и 4H ниже EMA 1D - SMC 4H: рейд @ 106.11 02.07 (бычий и медвежий) — двусторонняя волатильность у сопротивления 107.28 (активно с 22.06) - Сопротивление 107.28 над ценой — потолок ~+4.8% от 102.33; три лота на одном инструменте - Высокая корреляция с глобальным tech/semis — локальные новости MOEX почти не влияют на котировку Итог: 84% WR и недавняя фиксация поддерживают перезаход, сформированный бычий FVG и 3D/1W EMA выше линий дают старший контекст, но ALMA-шорт на 4H–1W и локально EMA ниже давят — сценарий «отскок к средней внутри коррекции», не тренд; −10% на лот. Базовый сценарий: 6H ALMA · отбой 96.86–100.8 · работа к сопротивлению 107.28 / повтор цикла к ~111 при восстановлении сектора полупроводников. Медвежий сценарий: пробой 96.86 · ALMA MTF шорт синхронизируется с 6H · −10% на усреднённых лотах. График: SQ1! 6H — стратегия усреднения ALMA.

█ СТРАТЕГИЯ · 3D · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: 3D лонг-доливка в зоне ALMA, выход по сигналам стратегии, стоп −10% от средней. Бэктест (MTSS 3D): WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 03.07 07:00 МСК — закрытие 3D-бара, второй лот ~215.0 ₽ (первый 30.06 07:00 МСК ~219.9 ₽). Параллельно с TRNFP в том же слоте — две российские лонг-доливки на откате. Открытая позиция: лот 30.06 ~−3.0% · лот 03.07 ~−0.7% · среднее ~−1.9%. Позиция открыта ~2 бара 3D — раннее удержание. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX. 3D ALMA, не оценка мультиплов. Типичное удержание по бэктесту — около 4,5 месяца. Весной–летом 2026: слабый IMOEX (пробои 2400→2300); обсуждение затяжной коррекции рынка из-за пересмотра ожиданий по ставке ЦБ (ВТБ); топливная инфляция и слабая нефть давили на широкий индекс — телеком держался как защитный сектор, но не изолирован от оттока из акций. Впереди: дивидендный цикл и отчётность II–III кв. (типично авг–сен для МТС); ставка ЦБ — главный фактор переоценки «длинных» дивидендных имён при смягчении ДКП; 5 июля ОПЕК+, сентябрьский запуск цифрового рубля; ВТБ в Q3-стратегии закладывает ротацию в акции при снижении ставки — телеком в списке секторов-бенефициаров. Риск: если ставка остаётся «выше дольше», защитные акции торгуются в узком коридоре без тренда. Снэпшот 02.07: лонг-скор +14.8 · шорт-скор −14.2. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 76%, PF 4.6 — один из сильнейших PF в российской книге на 3D; средняя прибыль +20.8% против убытка −9.5% - Лонг-скор +14.8 против шорт-скора −14.2 — скоринг сильно в пользу лонга - VWAP: поддержка 217.65 активна, касание с 23.06 — цена у ключевой зоны, свежая доливка ~215 внутри - SMC 1W: в бычьем FVG @ 220.25 (с 22.06) — недельная бычья структура под тикером - Телеком: меньший ATR на 3D (2.68%) по сравнению с циклическими именами — мягче хвосты в бэктесте при макс. просадке 3% Минусы (факторы «против») - EMA MTF: ниже EMA на 15m→1W; на 3D — серия 5 баров ниже (+4.1% до линии) — цена под всеми EMA - Структура графика: пробой фрактального лоя — медвежий сигнал - SMC 4H: серия медвежьих рейдов 01–02.07 @ 217.4–219.25 — давление на 4 часовом ТФ - 3D бар: убыточные сделки в бэктесте держатся дольше (~82 бара против ~33 у прибыльных) — риск затяжной просадки Итог: PF 4.6 и поддержка VWAP + недельный бычий FVG дают фундамент для усреднённого лонга, но пробой лоя и серия медвежьих рейдов на 4H/1D SMC давят — телекомовский «медленный отскок», не пробой вверх; стоп −10% на лот. Базовый сценарий: 3D ALMA удержание · отбой от поддержки · движение к зоне средней прибыли при восстановлении MTSS. Медвежий сценарий: потеря 210,75 · продление медвежьих рейдов · −10% от средней · разворот ALMA на 3D. График: MTSS 3D — стратегия усреднения ALMA. Журнал: Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

█ СТРАТЕГИЯ · 3D · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: доливка в зоне ALMA SD SuperTrend, выход по развороту ALMA / сигналу стратегии, жёсткий стоп −10% от средней входа. Бэктест (TRNFP 3D): WR 78% · PF 3.3 · макс. просадка 10% Средняя прибыльная сделка +23.4% · убыточная −10.0% · типичное удержание ~30×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Пятница 03.07, 07:00 МСК — закрытие 3D-бара, второй лот ~1285.8 ₽ (первый от 30.06 07:00 МСК ~1310.6 ₽). Два открытых лота; усреднение на откате префов, не погоня за импульсом. Открытая позиция (котировки MOEX, 03.07): лот 30.06 ~−3.7% · лот 03.07 ~−1.8% · среднее ~−2.7%. В сделке ~2 бара 3D при эталоне ~30 баров — ранняя фаза удержания. ═ █ КОНТЕКСТ Транснефть преф — дивидендная голубая фишка MOEX. Исполнение по 3D ALMA, не прогноз по отчётности. Типичное удержание по бэктесту — около 3 месяцев. В июне рынок слабел: IMOEX бился о зону 2400 и в конце месяца ушёл к 2300 — одно из крупнейших дневных падений за год; нефть Brent < $71, расчётная цена российской нефти для налогов −27% к маю; рекордный экспорт сырой нефти на фоне слабых котировок; Роснефть подтвердила сохранение НПЗ за рубежом; ВТБ в стратегии на Q3 ждал IMOEX до 3450 и дивдоходность рынка ~9,6% при ~2,7 трлн ₽ выплат во 2п26. На горизонте лета–осени: 5 июля — заседание ОПЕК+ (ожидание +188 тыс б/с); до 21 августа — окно снятия части иранских нефтяных санкций США; 1 сентября — старт цифрового рубля (ЦБ); дебаты по траектории ключевой ставки (ВТБ: 13,5% к концу года); 3 июля 17:00 МСК — эфир ВТБ по стратегии Q3 («когда рынок отыграет снижение ставки»). Для префов Транснефти прямая чувствительность к нефти ниже, чем у добычи, но настроение нефтегаза и дивидендный сезон Q3 остаются фоном. Снэпшот 02.07: лонг-скор +14.3 · шорт-скор −5.0. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 78%, PF 3.3, макс. просадка 1% — редкая для акций асимметрия (средняя прибыль +23.4% против среднего убытка −10.0%) - VWAP: поддержка 1296.4 (тест с 26.06) — зона спроса в ~1% от свежей доливки ~1285.8; цена у рабочей поддержки усреднения - SMC 4H: митигация бычьего OB 02.07 07:00 МСК @ 1297.2 — блок спроса рядом с зоной входа - Лонг-скор +14.3 против шорт-скора −5.0 — скоринг не конфликтует с лонг-сценарием шаблона - Два лота дают скидку к средней относительно одиночного входа 30.06 — математика усреднения работает при отскоке к поддержке VWAP Минусы (факторы «против») - EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D — серия 9 баров ниже (+6.2% до линии) — медвежий стек, отскок ещё не подтверждён - Структура графика: сформирован медвежий FVG — старший ТФ против лонга - Пересечение: 1H и 4H ниже EMA 1D — медвежье подтверждение на младших ТФ - SMC 4H: образован новый медвежий FVG 01.07 @ 1303.6 и медвежий Breaker @ 1307.6 — недавний импульс над ценой - SMC 4H: вне зон FVG/OB — нет прямой поддержки из активной бычьей структуры - Гэпы MOEX и корпоративный шум вне графика; −10% стоп может проскочить на разрыве Итог: 78% WR и низкая просадка в бэктесте + поддержка VWAP и митигация бычьего OB поддерживают усреднённый лонг, но полный EMA-стек ниже линий и сформированный медвежий FVG давят на младших ТФ — сценарий «отскок к средней», а не трендовый разгон; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отработка поддержки 1296.4 · работа к типичной длине ~30 баров при восстановлении префов. Медвежий сценарий: потеря поддержки VWAP · цена остаётся ниже EMA · −10% от усреднённой средней · выход по стопу или разворот ALMA. График: TRNFP 3D — стратегия усреднения ALMA. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.